La misurazione del rischio di credito di un portafoglio : la metodologia CreditMetrics

Triacca, Alan (2015) La misurazione del rischio di credito di un portafoglio : la metodologia CreditMetrics. Bachelor thesis, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.

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Abstract

Nella prima parte di questo lavoro, dopo aver esposto la contestualizzazione al tema, gli obiettivi, la domanda di ricerca e la metodologia, verrà definito e approfondito il concetto di rischio di credito. Nella seconda parte ci si focalizzerà sui principali modelli di misurazione del rischio di credito. Verranno definite le loro caratteristiche e una loro possibile classificazione. Nella terza parte verrà esposto nel dettaglio lo strumento ‘CreditMetrics’, sviluppato da J.P. Morgan, per comprendere il sistema di misurazione dei rischi di singoli crediti e di più crediti. Nella parte conclusiva verrà applicata la metodologia teorica, analizzata nella parte precedente, ad un esempio di portafoglio crediti. Il lavoro si pone come obiettivo principale quello di comprendere il funzionamento di uno dei metodi di misurazione del rischio di credito più utilizzati attualmente, ossia il metodo ‘CreditMetrics’. Grazie a questo modo di procedere credo che riuscirò a rispondere pienamente alla domanda di ricerca che verrà formulata nel capitolo dedicato.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Supervisors: Orelli, Stefano
Additional Information: Indirizzo di approfondimento: Banking & Finance
Uncontrolled Keywords: misurazione, Morgan
Subjects: Economia
Divisions: Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale > Economia e Diritto
URI: http://tesi.supsi.ch/id/eprint/435

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