L’ottimizzazione di portafoglio tramite la metodologia “media e varianza” : analisi e alternative : analisi teorica e applicazione pratica della metodologia media-varianza, del modello Black-Litterman e del ricampionamento di portafoglio.

Molteni, Christopher (2012) L’ottimizzazione di portafoglio tramite la metodologia “media e varianza” : analisi e alternative : analisi teorica e applicazione pratica della metodologia media-varianza, del modello Black-Litterman e del ricampionamento di portafoglio. Bachelor thesis, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.

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Abstract

Nella tesi viene descritta ed analizzata la metodologia di ottimizzazione di portafoglio media-varianza, della quale ne vengono inoltre indagati i principali limiti. In seguito, vengono esposte ed analizzate alcune metodologie alternative, ovvero il modello Black-Litterman e il ricampionamento di portafoglio. L’obiettivo del lavoro è quello di comprendere come rendere operativa la metodologia media-varianza e quali benefici possono essere apportati dai metodi alternativi. Il documento è strutturato in due parti: una prima parte in cui vengono descritti ed analizzati i modelli da un punto di vista teorico e una seconda parte in cui vengono esposti e commentati i risultati delle applicazioni pratiche dei modelli studiati in precedenza. In sede di analisi pratiche, i software utilizzati sono Microsoft Excel 2010 e MATLAB; mentre i dati utilizzati sono gli indici paese sviluppati da MSCI Inc.. Le peculiarità teoriche dei modelli ritrovano manifestazione nelle applicazioni pratiche. Inoltre, dai risultati operativi raggiunti si ricavano degli spunti su come potrebbe essere resa operativa la metodologia media-varianza.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Supervisors: Cavadini, Alessandro and Butti, Alessandro
Additional Information: PDF non disponibile. Segnatura 2012.B.3.B
Uncontrolled Keywords: portafoglio, media-varianza, modello black-litterman
Subjects: Economia
Divisions: Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale > Economia e Diritto
URI: http://tesi.supsi.ch/id/eprint/1176

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