Metodi Monte Carlo per la valutazione di opzioni : programmazione in Java per opzioni con barriera

Stojanovic, Nemanja (2012) Metodi Monte Carlo per la valutazione di opzioni : programmazione in Java per opzioni con barriera. Bachelor thesis, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.

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Abstract

Il mercato delle opzioni nell’ambito finanziario ha portato alla creazione di diversi metodi di valutazione dei relativi prodotti, concepiti nel momento in cui si sono applicati i metodi tipici della fisica allo studio dei mercati finanziari. In particolare, i cosiddetti “metodi Monte Carlo” si sono rivelati molto efficaci quale strumento per la valutazione di opzioni. Si tratta di un modello basato sulla simulazione dei percorsi del valore sottostante all’opzione secondo le teorie dei processi stocastici. Lo scopo del presente lavoro è di dimostrare l’accuratezza di questo modello grazie alla programmazione in linguaggio Java, che consente di verificare i concetti principali forniti dalla letteratura in questo ambito. L’ulteriore obiettivo è di implementare tale modello per valutare un tipo di opzione esotica, quali le opzioni con barriera. Esse sono una tipologia di opzioni, il cui valore dipende direttamente dal sentiero che percorre il valore del sottostante. Dunque l’obiettivo dei metodi Monte Carlo è quello di simulare numerosi percorsi dell’attività, per applicare in seguito gli algoritmi secondo il modello, per ottenere il valore finale dell’opzione.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Supervisors: Orelli, Stefano and Butti, Alessandro
Additional Information: PDF non disponibile. Tesi d'archivio. Segnatura 2012.B.15.A
Uncontrolled Keywords: valutazione opzioni, simulazioni, riduzione varianza
Subjects: Economia
Divisions: Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale > Economia e Diritto
URI: http://tesi.supsi.ch/id/eprint/1154

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